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527msc.com:期货日刊:10月10日量化策略

2019-10-09 15:58:28 和讯名家 

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期货日刊:10月10日量化策略

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期货日刊:10月10日量化策略

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  1独家观点:

  【英国脱欧可能会再推迟3-6个月】来源:上海金属网

  英国脱欧一直在推动以英镑计价的黄金,每当有无协议脱欧的消息传出,英镑就会崩溃。黄金价格上涨。尽管预期不会出现无协议脱欧,但与欧盟达成协议将需要更多时间。在10月17日达成协议的可能性非常小……没有足够的有希望的对话,因此无法达成协议。”10月31日最有可能的结果是另一次延期。“可能在3-6个月内会一项协议。英国很可能会与欧盟达成一项退欧协议。人们正在认识到不达成协议可能造成的巨大影响。”保护英国不受“无协议”选项影响的是《本法案》(Benn Act),如在10月17日之前无法达成协议,或未能让英国议会批准“无协议”脱欧方案,该法案将迫使约翰逊要求欧盟延期。

  【点评】:国际黄金现货价格运行区间 1480-1530 美元/盎司,沪金主力合约运行区间345-355 元/克,价格出现跳空缺口、MACD爆正量能柱,处于正向市场。建议保持低多操作。但是要注意短线快速进出。有空间就抓。暂不可中长线重仓。

  【全国230家独立焦企产能利用率73.26%,上升6.43%】来源:Mysteel

  8日Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率73.26%,上升6.43%;日均产量65.52增5.75;焦炭库存109.09,增19.75;炼焦煤总库存1454.22,增2.23,平均可用天数16.69天,减1.58天。节后焦化开工率明显回升,山西、河北、山东等地区天气预警多已解除,焦企逐步复产,另外山西长治地区近期天气依旧较差,焦企仍维持前期限产状态;库存方面国庆期间运输管控严格,部分焦企出货受限,厂库小幅增加,节后运输恢复,近日多加紧安排发货,目前焦企多持看稳心态。

  【点评】:在钢材价格尚未崩塌的情况下,双焦价格依然估值偏低,区间操作仍可尝试做多01合约。但投资者仍需谨慎持仓,提防宏观上可能发生的风险。

  【PE节后供应压力增加】来源:斗米资讯

  据斗米资讯,10月8日,上游检修装置逐渐恢复,供应压力增加,但值得注意的是,进口方面供应压力暂时不大,需求方面整体表现平平,下游对部分高价货源有所抵触,订单式生产,坚持刚需采购为主,前期需求开启时集中性补库一轮已告一段落。整体来看,PE供需基本面偏弱。10月最值得关注的是节后库存累积后的去化程度如何,经大致估算,上游石化库存节后或攀升至85-90万吨附近,贸易商需提前执行10月30%的计划量会使得节后当周库存得到迅速去化,建议业者密切关注节后两油库存去化节奏,同时应关注京津冀周边工厂复产后是否存在补库需求以及华北基差的变化情况,若存在,去库或超预期,市场价格迎来反弹,反之,或继续下跌,再次去向7000元/吨。

  【点评】:建议当前观望为主,重点关注下游补库力度,若是下游补库力度有限,石化库存消化缓慢,01合约逢高做空,若未来PP国内扩能远大于PE,可择机做05合约PP-L价差缩窄。

  【FMG决定参与西芒杜11号和22号矿床开发权的竞标】来源:我的钢铁网

  本周一,澳大利亚铁矿石生产商 FMG 正式向几内亚国际招标委员会提交了一份竞标书,寻求开发西芒杜矿山 1 号和 2 号矿区。在上周几内亚举行的公开会议后,FMG 表示公司将决定参与西芒杜 1 号和 2 号矿床的竞标。10 月 4 日报道称,FMG 和几内亚最大的土矿出口商 SMB-Winning 是竞标开发这两个矿区的最后两个竞标者。另外有消息称,几内亚政府负责西芒杜 1 号和 2 号矿区的国际招标委员会将在一个月内做出最终裁决。

  【点评】:矿石01合约价格看至680-700元/吨,但风险主要仍在于整体黑色市场的不景气,策略上仍可坚持 1-5 正套,而多矿空钢将是最具备确定性的策略。

  2中长期多空博弈:

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  3晚间重点数据:

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  4重点操作产品:

  【白银

  日内量化策略:

  和讯量化投资研究院-基石量化2019.10.09

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  提示:仅供参考,风险自担,期货有风险入市需谨慎。

  【PTA】

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(责任编辑:马净 )
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